Epchan Forex Exchange

Eu leio com interesse um documento mais antigo. Os Modelos de Can Markov Switching predizem o Excesso de Devoluções de Câmbio por Dueker e Neely do Federal Reserve Bank of St. Louis. Tenho um gosto por modelos de Markov escondidos devido ao seu grande sucesso em aplicações de reconhecimento de fala, mas confesso que nunca consegui criar um modelo HMM que superasse os indicadores técnicos simples. Eu culpo que tanto a minha própria falta de criatividade como o fato de a HMM terem muitos parâmetros que precisam ser adaptados aos dados históricos, o que torna vulnerável ao viés de bisbilhotar dados. Por isso, aproximei este artigo com a grande esperança de que especialistas possam me ensinar a aplicar o HMM corretamente para financiar. O objetivo do modelo é simples: prever o excesso de retorno de uma taxa de câmbio ao longo de um período de 8 dias. (O retorno excessivo neste contexto é medido pela variação da taxa de câmbio menos o diferencial de taxa de juros entre a base e as moedas de cotação do par de moedas). Se o excesso esperado for maior que um limite (chamado filtro no papel) Então vá longe. Se for inferior a outro limiar, torne-se curto. Embora a previsão esteja em um retorno de 8 dias, a decisão de negociação é feita diariamente. O excesso de retorno é assumido como tendo uma distribuição de Student-t de 3 parâmetros. Os 3 parâmetros são a média, o grau de liberdade e a escala. O parâmetro de escala (que controla a variância) pode alternar entre um valor alto e baixo com base em um modelo de Markov. O grau de liberdade (que controla a curtose, a. k.a. espessura das caudas) também pode alternar entre 2 valores com base em outro modelo de Markov. A média é linearmente dependente dos valores assumidos pelo grau de liberdade e a escala, bem como outra variável de Markov que alterna entre 2 valores. Portanto, a média pode assumir 8 valores distintos. Os 3 modelos de Markov são independentes. A distribuição do aluno-t é mais apropriada para os retornos financeiros de modelagem do que a distribuição normal por causa da tolerância para caudas pesadas. Os autores também acreditam que este modelo captura o intervalo entre períodos de alta e baixa volatilidade, com a consequente mudança de preferência (diferentes retornos médios) para moedas seguras versus risco, fenômeno bem demonstrado no período entre agosto de 2011 a janeiro de 2012. Os parâmetros dos modelos de Markov e as distribuições do aluno-t são estimados no período de amostra (1974-1981) para cada par de moedas, a fim de minimizar o desvio acumulado dos retornos em excesso de zero. Há um total de 14 parâmetros a serem estimados. Após essas estimativas, também precisamos estimar os 2 limites de negociação ao maximizar o retorno na amostra da estratégia de negociação, assumindo custos de transação de 10 pontos base por comércio. Com este grande número (16 no total) de parâmetros, receio ver os resultados fora da amostra (1982-2005). Incrível, estes são muito melhores do que eu esperava: os retornos anualizados variam de 1,1 a 7,5 para 4 principais pares de moedas. Os índices Sharpe não são tão impressionantes: variam de 0,11 a 0,71. Claro, quando os pesquisadores relatam resultados fora da amostra, deve-se tomar isso com um grão de sal. Se os resultados fora da amostra não fossem bons, eles não estariam informando deles, e eles teriam mudado o modelo subjacente até que os resultados obtidos fora da amostra sejam obtidos. Portanto, é realmente nosso objetivo implementar esse modelo, aplicá-lo Para dados após 2005 e para mais pares de moedas, para descobrir se há realmente algo aqui. Na verdade, essa é a razão pela qual eu prefiro ler papéis mais antigos - para permitir a possibilidade de testes verdadeiros fora da amostra imediatamente. O que você acha que pode ser feito para melhorar este modelo, eu suspeito que, como primeiro passo, pode-se ver se os estados estimados de Markov correspondem razoavelmente ao que os comerciantes consideram como regimes de risco ou de risco. Se o fizerem, independentemente do uso desse modelo como gerador de sinal, ele pode pelo menos gerar bons indicadores de risco. Caso contrário, talvez o modelo de Markov oculto precise ser substituído por um modelo de Markov que esteja condicionado a indicadores observáveis. 35 comentários: você recebeu um erro de digitação no título do artigo. A palavra quotreservesquot deve ser substituída por retornos. Cara, fiquei muito confuso quando vi o título de que escreveu, estava pensando, por que na Terra alguém se preocuparia em prever o excesso de reservas de divisas. Seu comentário sobre um quotout de testes de amostra em documentos de pesquisa não é realmente tão fora de amostra É um ponto em que eu não acho que muitas pessoas entendem o problema que você levantou e acho que esse é um ponto muito importante. Aagold, Obrigado por apontar isso. Na verdade, o erro de digitação estava na pré-impressão original, razão pela qual eu copiei Ernie Ernie, para não questionar suas capacidades de quant, mas você está sugerindo seriamente um modelo com que muitos parâmetros se encaixam para ter alguma aplicabilidade à negociação, eu digo isso como comerciante de quant Com mais de 14 anos de experiência na indústria e executando minha própria empresa de médio a alto. Para mim, este artigo é absoluto nonesense e os ratios de Sharpe mencionados são muito baixos, mesmo em seu próprio quotout de testes de amostra para justificar a tomada de tal papel a sério. AsiaProp, na verdade, os 16 parâmetros não são tantos como eles soam. 14 deles são para ajustar a própria série de tempo: são independentes da estratégia de negociação. Apenas 2 dos parâmetros são usados ​​para otimizar o retorno da estratégia. Os índices de Sharpe relatados na pesquisa acadêmica são quase sempre baixos. Se forem altos, eles não serão publicados. Nosso trabalho como comerciantes é levar essas pesquisas como inspiração e ajustá-las em estratégias práticas. Obrigado novamente por todo seu trabalho duro. No topo do seu blog e livro, ganhei uma ótima visão apenas lendo suas conversas com outros comentadores em seu site. Em um tópico de comentários anterior do outro dia, você mencionou que uma grande parcela de seus retornos em 2011 veio de estratégias de reversão média no mercado FX. Eu estava pensando se você emprega qualquer tipo de modelo de mudança de regime em sua negociação FX para determinar se você quer ser alocado principalmente em suas estratégias de momentum ou reversão média Zack, No, eu não usei nenhum modelo de comutação de regime. Nunca encontrei que esses modelos funcionassem fora da amostra. Ernie Você leu este artigo antes, qualquer comentário Olá Anon, Não, eu não vi esse artigo, mas colocarei isso na minha lista de leitura. Além disso, Chris Neely, o autor do artigo que descrevi, me mencionou esse outro documento relevante: E seu site: apenas falando de uma perspectiva acadêmica, ao invés da planície HMM, talvez algo parecido com o Modelo de Máxima Entropia de Markov Oculto pode funcionar melhor Dave, por que você acha que a entropia máxima HMM funcionará melhor Parece ser apenas outro método para estimar o Parâmetros. Ernie não tenho evidências empíricas e a previsão financeira não é realmente minha área de especialização. É só isso em minhas poucas tentativas de usar o aprendizado da máquina para previsões financeiras, eu aprendi que a quantidade de ruído tende a pular todas as tendências que o mercado possa ter. Como resultado, a maioria dos alunos tendem a apresentar um desempenho muito ruim, possivelmente devido ao excesso de ajuste aos dados de treinamento. Então, uma das minhas idéias é usar técnicas como Maximum Entropy para reduzir o grau de sobreposição. No entanto, na verdade não tentei isso. Oi ernie: Atualmente estou lendo seu livro chamado quotquantitative tradingquot, e já programado e tentou MATHLAB para backtesting. No entanto, os resultados são diferentes da MetaTrader Strategy testerOptimization. No MT4, tenho centenas de passes que concordam com a maioria dos meus negócios reais (felizmente), mas o último não é tão positivo. Eu uso o mesmo conjunto de dados, que eu rastreio de 2001-2009. A principal razão pela qual MATHLAB é que eu desejo empregar Sharpe Ratio. Geralmente, no MT4, escolher meus parâmetros é bastante fácil, direto. Eu escolho aqueles com os melhores retornos de remoção mínima, e depois executo cópias separadas deles. Depois de ler seu livro, eu estava pensando em escolher parâmetros com: 1) Remessão mínimo 2) Melhores retornos e adicionar um terceiro critério, Sharpe Ratio. Desta forma, eu sinto que posso aumentar meus retornos, não. A fórmula parece complicada, mas, no entanto, não é prejudicial tentar. O que você acha E, graças a você, Anon, quando você disse que os resultados da Matlab diferem da Metatrader, você pode ser mais específico? Você está certo de que a lógica dos dois programas é idêntica. Você pode empregar a relação de Sharpe em qualquer programa que você escolher, não necessariamente. Matlab. É apenas um retorno médio dividido pelo desvio padrão. Ernie também pensei que o índice Sharpe ainda poderia ser empregado em qualquer programa. É realmente limitado a Mathlab Ernie Chan disse. Oi Anon, quando você disse que os resultados da Matlab diferem do Metatrader, você pode ser mais específico. Tem certeza de que a lógica dos dois programas é idêntica. Sim, estou realmente certo. Ok, eu sou mais específico. Minha estratégia é extremamente simples, mas lucrativa (pelo menos para mim) - apenas 2 linhas de lógica, 2 parâmetros inteiros. Não consigo ver como ou por que essa lógica simples difere muito, entre os dois. A diferença é que no MT4 eu consigo centenas de passes, mas em MATHLAB, eu só passo cerca de 50 passes. No MATHLAB, um dos passes de teste de 1 ano retorna um saldo de 200K do capital inicial de 10K, mas em MT4, os saldos estão dentro do alcance 50K-100K, para todas as passagens. Mais uma coisa, no MT4, o tempo das barras é considerado dentro do testador. Não preciso reescrever nada. Mas em MATHLAB, eu tenho que separar este conjunto de dados. Talvez seja por isso que a diferença Thx novamente por sua amável ajuda. Oi Ruthstein, sim, é provável que erros na preparação de dados sejam o que causou as diferenças. No Metatrader, os dados são instalados como parte do programa. Mas a Matlab é uma plataforma de computação geral, bem como uma calculadora. Você precisa ter muito cuidado na preparação de dados para inscrição no Matlab. Ernie Hi ernie, muito obrigado por seus comentários. Alguém me ajudou com seu plug-in para a parte do tempo e houve um erro muito pequeno na preparação do tempo em MATHLAB. Ainda assim, os resultados permanecem inconsistentes. Mas, surpreendentemente, a Ratio de Sharpe é quase o mesmo valor para os 5 melhores passes de redução mínima, mas não em termos de lucros, no entanto. No lado positivo, isso torna as escolhas mais fáceis do que antes, já que eu apenas decidi em termos de redução mais segura, uma vez que a proporção de sharpe para todos eles é bastante aceitável. Mais uma vez, obrigado pela sua amável ajuda e devo dizer que o seu livro é uma boa leitura. Não tenho dúvidas de que eu compro novamente seu próximo livro, oi Ruthstein, fico feliz que você tenha encontrado um bug. Se a lógica de programação for a mesma em Matlab e MT, os únicos resultados de razão podem ser diferentes é que os dados de entrada estão errados. Ernie Ernies, quando você vem para os EUA para ensinar a classe Quantitative Trading Anon, cabe ao organizador das oficinas, a revista Technical Analyst. Se você estiver interessado, solicite uma oficina de Nova York ou Chicago em trainingtechnicalanalyst. co. uk Ernie Hi, você publicará um link para o seu blog na The Currency Trading Community. Nossos membros irão apreciá-lo. Os membros incluem: comerciantes de moeda, moeda e especialistas e profissionais de Forex Trading. É fácil de fazer, basta cortar e colar o link e ele automaticamente liga de volta ao seu site. Você também pode adicionar artigos, notícias e vídeos, se desejar. Envie-me um e-mail se precisar de ajuda ou gostaria que eu faça isso por você. Sinta-se à vontade para compartilhar o tempo que desejar. A comunidade de troca de moeda: vortscurrencies Espero que você considere compartilhar conosco. Obrigado, James Kaufman, Editor Estou tentando usar a função HMM da Matlab39 para fazer alguns modelos simples. Ainda estou tentando entender como usar todas as funções para fazer a previsão. Diga que eu tenho uma série de tempo de retorno diário, eu mudo para Up, Flat ou Down (1, 0, -1) como minha observação. Diga que eu tenho um modelo simples de 2 estados. Agora, posso colocar toda a série de observação junto com alguns valores iniciais de provas para probabilidade de emissão e probabilidade de transição para estimar a matriz de transição e probabilidade de emissão. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) Agora, com estas duas matrizes, o que você faz para criar a nova previsão. Você apenas executa seq, estados que geram (1, TRANS, EMIS) para gerar 1 número que é o seu próximo Seqüência de observação e chamá-lo de sua predição Anon, não estou familiarizado com a função Matlab específica que você usa (eu uso um pacote gratuito em vez), mas em geral, sim, se você quiser prever a próxima variável de medição, isso é o que você faz . Em outras aplicações, os comerciantes estão mais interessados ​​na variável de estado (por exemplo, uma relação de hedge, que não é diretamente observável e, portanto, quotiddenquot), e a previsão da variável de estado seria o foco. Ernie Obrigado Ernie. Essas funções são fornecidas pela caixa de ferramentas Matlab Statistics. Existem cinco funções disponíveis lá. Hmmgenerate 8212 Gera uma seqüência de estados e emissões de um modelo de Markov hmmestimate 8212 Calcula estimativas de máxima verossimilhança de probabilidades de transição e emissão de uma seqüência de emissões e uma seqüência conhecida de estados hmmtrain 8212 Calcule estimativas de máxima verossimilhança de transição e probabilidades de emissão de uma seqüência de Emissões hmmviterbi 8212 Calcule o caminho de estado mais provável para um modelo de Markov oculto hmmdecode 8212 Calcule as probabilidades de estado posterior de uma seqüência de emissões Em relação ao seu comentário sobre Previsão das Variáveis ​​de Estado, a realidade é que não temos idéia de quais são os estados e quantos Deveria ser assim, as pessoas apenas assumirem alguns estados arbitrários, o cenário Rainus, Rainy, Cloudyquot ou ie (RiskOn, RiskOff, RiskNeutral). Para que eu obtenha os estados mais prováveis, eu preciso usar a função Viterbi. Provoca hmmviterbi (seq, TRANS, EMIS). Mas eu precisarei primeiro descobrir a matriz de probabilidade TRANS, EMIS dada a nossa seq. De observações. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) Afinal, parece que haverá um pouco de estimar o trabalho de adivinhação aqui. Você estima a matriz de probabilidade e usa a matriz de probabilidade estimada para deduzir seus estados. Depois de todo esse trabalho, o que você pode encontrar é um monte de números de estado que eles chamam de quão mais provável que o estado seja dado. O que aconteceu. Pergunta é como usamos agora para a previsão futura Estou faltando algo aqui Anon, Para determinar o que é um estado Variável deve ser, muitas vezes você precisa de algum conhecimento de domínio. Isto é, Você precisa de mais do que HMM para restringir seu modelo. Um bom exemplo é dado no Capítulo 3 do meu novo livro, que ilustra o uso do HMM na busca da relação de hedge de um par de ETFs de cointegração. A variável de estado escolhida neste caso não é arbitrária. Além disso, neste caso, o objetivo não é prever a próxima medição, embora você possa optar por fazê-lo. Eu acho que este artigo de Jerry Hong vale a pena ler para você, muito interessante (no HMM e SVM). Eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf Oi Laurent, eu realmente li este artigo antes. Na verdade, alguns colaboradores e eu tentamos replicar e ampliar os resultados para mais ações. O esforço foi um fracasso e reforçou a minha opinião de que técnicas de aprendizado de máquinas que aprendem diretamente regras não são adequadas para negociação. Ernie Isso é interessante. Eu implementei minha versão do modelo markov e backtests me deu resultados de uma taxa média de 66 vitórias em um período de negociação por hora durante um período acumulado de 5 anos. Em seguida, apliquei um método ppmc para esses resultados e a taxa de ganhos aumentou para uma média de 83. Em termos de negociação real, negociei há 7 meses e a proporção média de ganhos é de 69 usando ambos os métodos. Ele melhora com o tempo e adapta-se de forma semelhante às condições de mercado em mudança, de modo que eu tenho confiança nele. De qualquer forma apenas dizendo que é possível fazer isso. Obrigado por seu relatório de sucesso com o modelo HMM Por PPMC, você quer dizer filtro de partículas Monte Carlo Oi, Ernie, você mencionou em seu livro que você usou quotBuy na estratégia gapquot em negociação ao vivo. Como você lida com um caso em que não há conversas de trades para um ou mais instrumentos durante a sessão de pré-sessão Analisando dados históricos, esse caso às vezes é verdadeiro. Outro problema ocorre quando existem tradesquotes, mas são muito antigas, por exemplo, o timestamp é igual a 08:55 am. Eu serei grato pela ajuda Oi, Ernie, você mencionou em seu livro que você usou quotBuy na estratégia gapquot em negociação ao vivo. Como você lida com um caso em que não há conversas de trades para um ou mais instrumentos durante a sessão de pré-sessão Analisando dados históricos, esse caso às vezes é verdadeiro. Outro problema ocorre quando existem tradesquotes, mas são muito antigas, por exemplo, o timestamp é igual a 08:55 am. Eu serei grato pela ajuda Todo o backtesting intradiário deve ser feito com cotações em vez de trades. As citações estão sempre presentes às 9h30. Bem, uma vez que a pesquisa do assunto se relaciona diretamente com a oportunidade de ganhar dinheiro, é totalmente inútil esperar qualquer tipo de contribuição de feedback útil: os tolos contribuem, inteligentes ganham dinheiro. Se alguém tem uma idéia de trabalho, é muito simples de validar - ganhar dinheiro com a alternativa seria contribuir e ter muita conversa legal. Este é o título de um relatório publicado pelo Bank of International Settlements (que serve bancos centrais em torno de O mundo) em setembro de 2011. Como um comerciante de Forex, eu, claro, levo com grande interesse na esperança de vislumbrar o que é o estado da arte. Aqui estão alguns nuggets interessantes, juntamente com o meu comentário: 1) O FX HFT opera com uma latência de menos de 1 ms, enquanto a maioria de nós meramente comerciantes algorítmicos normalmente sofre uma latência de pelo menos 10ms. Por exemplo, os Interactive Brokers ainda não fornecem facilidades de co-instalação para seus clientes, então o melhor que podemos fazer é colocar nossos servidores comerciais no backbone da Internet perto de sua localização em Stamford, CT. O melhor tempo de teste de ida e volta é de 10ms. Aqueles que negociam com FXCM podem ter uma melhor chance de menor latência, pois proporcionam colocação gratuita aos seus clientes. Aqueles que negociam no ECN FXall podem posicionar em seu centro de dados Equinix. Enquanto o FCM360 fornece serviço de co-instalação aos comerciantes do EBS. Não consigo encontrar nenhum serviço de colocação para Hotspot FX ou Currenex. Se você conhece esses serviços, ou corretores de FX que fornecem colocação, deixe um comentário 2) A HFT normalmente opera em mercados com alta liquidez e baixa volatilidade. O primeiro não é surpreendente, já que os mercados com baixa liquidez têm poucas contrapartes para se aproveitar. O último requer um pouco de nuance. Eu acho que a maioria dos HFT se beneficiaria de uma alta volatilidade em um mercado de reversão média, mas, infelizmente, a alta volatilidade geralmente está correlacionada com o mercado em uma queda livre. Portanto, não se surpreenda se achar que a liquidez fornecida pela HFT desaparece de repente quando o mercado está em estresse, embora o relatório do BIS tenha afirmado que eles também são rápidos em voltar a entrar no mercado quando a turbulência acabar. 3) Como corolário de 2), a HFT comercializa principalmente os principais pares de moedas. Mas cada vez mais, NZD e MXN desenharam muitos comerciantes automatizados e HF. 4) Quase por definição, as citações de bidask colocadas pela HFT tendem a permanecer no livro por um tempo muito curto, medido em ms, a menos que forçado pela troca a ficar mais tempo. EBS e Reuters têm uma taxa mínima de cotação ou taxa de preenchimento mínimo. Uma troca que não tem esses mínimos é Currenex, que é, portanto, particularmente atraente para o comércio de HF. Por isso, se você não é um jogador de HF e não deseja ser aproveitado por um jogador de HF, desconfie de Currenex 5) Duas das categorias favoritas de estratégias de HFT: arbitragem de triângulo e redistribuição de liquidez (aproveitando as discrepâncias de preços Através de diferentes plataformas de negociação.) Apesar da má reputação que a HFTs vem adquirindo nos últimos anos, acho que eles fornecem um serviço útil a outros comerciantes de algo como eu através dessas 2 estratégias. É um incômodo para continuar procurando por melhores preços para sua estratégia 58 comentários: oi Ernie, artigo interessante. Alguns pontos: 1. Co-location, eu não confiaria em um corretor que ofereça co-localização com minhas estratégias, a menos que você possua o hardware, mas ainda assim eles ainda precisam acessar a caixa para configurar as redes e outras coisas. 2. Muitos corretores como FXCM, Currenex, Hotspot são o contraparte de seus negócios, portanto, o HFT realmente não funciona com esses tipos. No outro lado IB é adequado para HFT porque eles são um ECN. Eu não concordo na arena de latência ultra baixa (pelo menos ainda não). Então, para a co-localização, eu estou mais preocupado com o problema de falha. Eu uso apenas o Amazon EC2 para esse assunto. Mas como comerciante de impulso, eu realmente gosto do spread inferior de bidask e maior liquidez que os HFT39ers nos estão fornecendo. Isso ajuda a reduzir meus custos de transação e fazer alguns instrumentos exóticos agora mais adequados para minhas estratégias de curto prazo. Oi Issy, 1) Você pode simplesmente carregar os códigos executáveis ​​e não os códigos fonte para o seu servidor. Seu corretor não será o mais sábio com a sua estratégia, apenas apontando seus executáveis. 2) Currenex e Hotspot não são corretores. Eles são ECN39s. De acordo com o relatório do BIS, a maioria dos HFT ocorrem nestes ECN39s. Eu não acredito que o IB possa ser usado para HFT porque a) falta de facilidade de co-instalação, b) um atraso nas confirmações comerciais de até 6 segundos, e c) de acordo com muitas fontes bem informadas, seus feeds de preços são quotfilteredquot. Ou seja, eles não exibem todas as cotações dos revendedores do banco, possivelmente devido a razões internas de gerenciamento de risco. Eu também acho que o preço do IB39 se alimenta no mercado de ações para ser bastante barulhento, preenchido com tiques errados. Há algumas evidências de que o mesmo ruído está presente em seus feeds FX também. Soom, você acha que a HFT está fornecendo mais liquidez fora do G9 (AUD, CAD, JPY, NZD, NOK, SEK, CHF, GBP, EUR) MXN SGD Ernie hi Ernie, interessante saber sobre citações do IB. Eu tenho negociado com eles por um tempo. Certamente tentará Currenex e Hotspot. No entanto, apenas observando as cotações da FX no Currenex e o Hotspot, concluí que as cotações do IB FX são superiores. Por exemplo, o EURUSD a propagação é geralmente 0,5 pips no IB, mas mais do que no Hotspot. Você observou o contrário. Oi Issy, Pessoas que estão familiarizadas com o Hotspot e o Currenex me disseram que as cotações que você vê nestas ECN39s dependem de quais revendedores você estabeleceu relacionamentos ou com o primeiro intermediário que você usa. Então você e eu podemos ver dois spreads diferentes no mesmo par de moedas. Eu pessoalmente não troquei diretamente nas ECN39s. Ernie, eu amo o comércio forex com o IB. Sua liquidez é de classe mundial e as comissões são muito justas. Minhas maiores queixas com IB são: 1) Sua conexão cai constantemente. Eu tentei vários fornecedores de VPS com o mesmo problema. 2) A API não-FIX faz você sair todos os dias. É uma verdadeira dor na parte traseira quando você tem estratégias que não exigem babysitting diariamente - e odeio esses códigos de cartão que você precisa usar em todos os logs. 3) O uso do NinjaTrader para execução com eles parece compilar suas confirmações de comércio e relatórios de contas inerentes . Parece muito mais lento do que deveria ser. Shaun, 1) Por quê com certeza, você quer dizer uma vez por dia Ou várias vezes por dia eu só observo que sua conexão sempre cai entre as 12:00 da manhã ET-12: 30 am ET, mas, de outra forma, só cai ocasionalmente (talvez uma vez por semana) Em outros momentos ao acaso. 2) Você pode usar o IBGateway para a mesma API. Não se logue automaticamente. Interessante saber sobre os spreads diferentes, você é dependente de quem você é. Quando trabalhei para uma empresa de suporte, usávamos o negócio Goldman Sachs FX e os spreads não eram atraentes. Em parte, porque as estratégias eram ações de negociação e hedging com FX de uma vez por enquanto. No outro mundo, o custo do spread não estava diretamente relacionado à rentabilidade das estratégias. No que diz respeito a TWS desligando uma vez por dia, há uma solução que está usando pessoalmente. Não tenho que desligar e reiniciar. A ferramenta FREE é chamada IBController (ibcontroller. sourceforge. net). É uma aplicação Java que monitora TWS e faz com que fique conectado para sempre. Infelizmente, não tenho dados reais para apoiar meus pressupostos sobre o efeito da HFT em liquidez. Minhas observações mostram-me apenas uma melhor execução com quase nenhuma derrapagem e bom tamanho no bidask. No entanto, eu tenho que admitir que eu não negocio ainda pares exóticos (apenas planejamento) para que eu não possa responder sua pergunta. Desculpa. Oi tudo, o Hotspot FX acabou de me dizer que eles fornecem facilidades de co-instalação para clientes institucionais no datacenter do Equinix8217s NY4. Ernie Aqui está uma análise interessante do HotspotFX. As discussões confirmam que o spread que você recebe depende de quem você é. Além disso, os lotes mínimos são bastante elevados em comparação com o IB Hi Issy, esse é um link útil - obrigado Ernie Oi tudo, Você também pode ver as respostas à pergunta sobre o FX ECN que postei aqui: gplusforeign-currencydiscussionwhat-are-the-advantage-of - Acesso direto a um fx-ecn-como-hotspot-ou-currenex Ernie eu tenho medido estatísticas de execução para IB fx (USDCAD, AUDUSD, USDCHF) por alguns meses agora, e o melhor tempo de execução que já observei é Cerca de 400ms (ou seja, tempo de enviar a ordem até o tempo de receber uma mensagem preenchida) para pedidos de 125000USD. Ainda estou trabalhando na conta de simulação, já que na verdade não consigo que minha estratégia funcione bem com essa latência. Eu me pergunto se isso é o que os outros usuários estão observando e se talvez a latência melhore na conta de dinheiro real Oi Puzzled, os 400ms realmente medem o tempo entre a submissão da ordem e o horário de recepção da mensagem de preenchimento ou É realmente o tempo entre a apresentação eo tempo de execução real da ordem. O último deve ser mais curto do que o anterior. Ernie É o primeiro - o programa pode marcar quando enviou uma ordem e pode marcar quando recebe a mensagem de preenchimento. O tempo de execução real está escondido e apenas o IB pode conhecê-lo. 400ms ainda me parece muito tempo - e essa é a viagem de ida e volta mais curta observada. Se alguém aguarda 2 segundos para receber a mensagem de preenchimento e anula o contrário, então apenas cerca de 13 das ordens limite são executadas. Isso é bastante horrível. Oi desconcertado. Como mencionei em um dos comentários, experimentei atrasos de até 6 segundos entre a submissão e a recepção da mensagem de preenchimento. Então 400ms é bastante bom em comparação com a minha experiência IB não foi projetado para HFT. Em ações, a Lime Brokerage é muito melhor a este respeito. Ainda não tentei outra corretora no espaço FX. Ernie também, a MB Trading fornece serviço de colocação ao lado de seus servidores de pedidos de execução na Califórnia. Observe o enchimento após 6 segundos, mesmo quando o cancelamento após 2 segundos. Na verdade, a maioria dos pedidos são preenchidos após o 2sec apesar de continuar as tentativas de cancelamento começando com 2sec. Vai saber. Lendo os links acima re FX ECN, soa de alguma forma como o oeste selvagem. Eu queria saber o quanto e o tipo de trabalho envolvido na construção das quotrelationships com os bancos, e se estes podem ser revogados e o que é necessário para mantê-los. Parece estranho que exista uma rede, mas ainda é preciso construir relacionamentos 1: 1 em extra. Oi, Eernie: desculpe por fazer uma pergunta que é um pouco fora do assunto. Estou usando Matlab e Quant2IB API para executar algumas estratégias de negociação intradiária. Eu tentei executar múltiplas estratégias simultaneamente (codificadas em scripts separados) na mesma sessão do Matlab. Eu tentei usar a ferramenta de computação paralela, mas eu falhei. Existe uma boa maneira de lidar com esta questão. Obrigado Olá Anon, por que você tem que executar diferentes estratégias em uma sessão Matlab. Você simplesmente executa vários Matlabs, cada um com um id de cliente diferente, com o mesmo TWS. Ernie Hi Ernie e todos os outros, Algum de vocês usou IG Markets como seu corretor FX Existe um lugar para obter dados FX tic gratuitos